RU / EN

Торговая стратегия Система ATCF

Система ATCF

"Адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами". Это система, созданная на основе современных технологий спектрального анализа рынков, состоящая из необходимого набора индикаторов, синтезированных с помощью цифровых фильтров, необходимых для профессионального анализа рынка. По этой системе работаю на реаотном счету в ДЦ Альпари с сентября 2003 года. Система представляет собой комплект индикаторов для Metatrader.Они очень просто встраиваются в торговый терминал и присоединяется к любым чартам нажатием всего одной кнопочки.

Комплект индикаторов показан внизу на рисунке. Итак:

FATL (Fast Adaptive Trend Line) «быстрая» адаптивная линия тренда получается с использованием цифрового фильтра низкой частоты. (коричневая линия на ценовом графике)

SATL (Slow Adaptive Trend Line) «медленная» адаптивная линия тренда получается с помощью цифрового фильтра низкой частоты другого порядка. (синяя линия на ценовом графике) Аналогов FATL и SATL среди широко известных технических инструментов не существует.

Система ATCF(Адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами)

Рисунок 1.

  • RFTL (Reference Fast Trend Line) опорная «быстрая» линия тренда. (красная линия)
  • RSTL (Reference Slow Trend Line) опорная «медленная» линия тренда. (голубая линия)
  • RBCI (Range Bound Channel Index) ограниченный по полосе индекс канала вычисленный с помощью полосового фильтра. (второй индикатор снизу).
  • FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum) показывают темп изменения (падения или роста) FATL и SATL. (самый нижний индикатор в окошке, зеленая и красная линии).
  • PCCI (Perfect Commodity Channel Index) совершенный индекс товарного канала. (третий индикатор снизу).

Итак - основные принципы следующие:

  • - торговать только в направлении господствующей тенденции, направление которой определяется «медленной» адаптивной линией тренда SATL;
  • - учитывать динамические характеристики «быстрого» и «медленного» тренда, представленные индикаторами FTLM и STLM;
  • - использовать информацию о том, в какой области значений (нейтральная, перекупленная, перепроданная, локальный максимум или локальный минимум) находится сумма доминирующих рыночных циклов (индекс RBCI).
  • - считать сигналы осцилляторов вторичными в случаях, когда трендовые индикаторы свидетельствуют о наличии ярко выраженной медвежьей или бычьей тенденции;
  • - считать сигналы осцилляторов основными в случаях, когда трендовые индикаторы сигнализируют об отсутствии ярко выраженной тенденции;использовать гибкую систему защитных стоп-приказов, основанную на показаниях индексов RBCI, PCCI и значениях волатильности «быстрых» колебаний рынка.
  • Основные правила интерпретации указанных выше инструментов следующие:
  • - растущая линия SATL свидетельствует о бычьем тренде на рынке.
  • - точкой начала разворота медвежьего тренда считается точка локального минимума SATL.
  • - точкой завершения разворота медвежьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с минуса на плюс.
  • - падающая линия SATL свидетельствует о медвежьем тренде на рынке. - точкой начала разворота бычьего тренда считается точка локального максимума SATL.
  • - точкой завершения разворота бычьего тренда считается точка, в которой знак STLM сменился с «+»на«-».
  • - близкая к горизонтальной форма SATL свидетельствует о нейтральной тенденции.

Интерпретация STLM требует особого внимания.

  • - положительное значение STLM свидетельствует о бычьем тренде, а отрицательное о медвежьей тенденции. - - STLM является опережающим индикатором.
  • - локальный минимум STLM всегда предшествует локальному минимуму SATL.
  • - локальный максимум STLM всегда предшествует локальному максимуму SATL.
  • - достижение STLM своих экстремальных точек является необходимым, но недостаточным условием достижения кривой SATL вершины или дна.
  • -растущий STLM при растущей SATL свидетельствует об ускорении бычьего тренда.
  • - горизонтальный и положительный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся бычьем тренде.
  • - чем больше абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет бычий тренд. - падающий STLM при падающей SATL свидетельствует об ускорении медвежьего тренда.
  • - горизонтальный и отрицательный STLM при растущей SATL свидетельствует об установившемся медвежьем тренде. - чем больше при этом абсолютное значение STLM, тем больший потенциал имеет медвежий тренд.
  • - растущая «быстрая» линия тренда FATL при растущей «медленной» линии тренда SATL свидетельствует о сильном бычьем тренде на рынке.
  • - падающая «быстрая» линия FATL при падающей «медленной» линии SATL свидетельствует о сильном медвежьем тренде на рынке.
  • - растущая линия FATL при падающей линии SATL свидетельствует либо о бычьей коррекции при медвежьем тренде, либо о консолидации.
  • - падающая линия FATL при растущей линии SATL свидетельствует либо о медвежьей коррекции при бычьем тренде, либо о консолидации.
  • - начало или возобновление движения в одном направлении линий FATL и SATL сигнализируют либо о развороте тенденции, либо о завершении коррекции и возобновлении движения цен в направлении SATL.

PCCI. Это индикатор, показывающий степень расхождения с математической ценой ожидания. То есть, если он больше 1, то следует ждать коррекции вниз или предполагать оную при подтверждении других индикаторов. Во всяком случае стоит напрячься. Если PCCI меньше 1, то соответственно наоборот.

Вообще я думаю этот индикатор есть смысл учитывать только на дневках, там он действительнo информативный. На остальных тайм-фреймах едва ли.Вообще меньше, чем на 4-часовых чартах на мой взгляд нет особого смысла смотреть. если STLM, FTLM идут в паре в одну сторону лучше против них не играть.

Если STLM направлен вверх(вниз) играем только вверх(вниз). Добавляемся при азвороте быстрых индикаторов FTLM,RBCI от крайних положений вниз(вверх) .